Para fazer isso via código, você deve usar os seguintes namespaces:
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Logo após fazer isso, deve instanciar um objeto SqlConnection, exemplo:
Dim Sql As SqlConnection = New SqlConnection()
Depois de instanciado, você deve definir a propriedade "ConnectionString" do objeto, exemplo:
Sql.ConnectionString = "Data Source=servidorinstancia;Initial Catalog=bancodedados;User Id=usuariodobancodedados;Password=senhadousuario"
Logo após essa etapa, é só utilizar o comando Open na sua instância do objeto SqlConnection, exemplo:
Try
Sql.Open()
MsgBox("Conexão efetuada com sucesso.")
Catch ex As Exception
Sql.Close()
MsgBox("Erro ao abrir a conexão com a base de dados.")
End Try
O exemplo acima mostra a mensagem "Conexão efetuada com sucesso." se a sua conexão obtiver êxito, e a mensagem "Erro ao abrir a conexão com a base de dados." se houver algum problema durante a tentativa de conexão com a base de dados.
Abraços e boa sorte com o VB!