Isto tem a ver com a forma que voce esta setando o DBGRID com o BD, as vezes o Select feito diretamente numa Query deixa o DBGRID meio perdido, mas normalmente isto ocorre quando voce solicita para o DBGRID coocar em ordem ( SORT ) um determinado campo da TABELA apos a instrução Select. Para resolver este problema basta voce "enganar" o DBGRID :
No form do DBGRID inserir :
DBGRID.SETFOCUS
SENDKEYS = "{DOWN}" 'SIMULA A TECLA PGDOWN -> P/ IR NO FINAL DO GRID
SENDKEYS = "{UP}" 'SIMULA A TECLA PGUP -> P/ IR NO INICIO DO GRID
ISTO DEVE RESOLVER