Colega,
Já tive este problema uma vez.
O arquivo OleAut32.dll é um arquivo de Runtime requerido do VB.
Aconselho você a utilizar o InnoSetup que você não terá nenhum problema.
O programinha é 10! inclusive na página dele tem a explicação de como instalar
runtimes do VB (inclusive o arquivo que voce esta com problema) e outros mais...
Um abraço.