Você poderá utilizar a API sndPlaySound para reproduzir um som da forma desejada, ou seja, sem a abertura de algum aplicativo de reprodução de som. Exemplo:
Private Declare Fuction sndPlaySound Lib "winmm" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName as String, ByVal uFlags as Long) As Long
Já para tocar o som, utilize a seguinte rotina:
Dim i as Long
i = SndPlaySound(App.Path & "Voz.Wav",1)
