Bom, tente assim:
1 - Abra um projeto novo e selecione a opção Activex Control
2 - Crie seu código Salve-o e Compile-o em File/Make Project1 OCX (ou o nome de sua preferência)
3 - Crie um novo projeto e insira a OCX criada clicando no menu Project/Components
4 - Em components clique no botão Browse... e selecione o a OCX gerada anteriormente.
5 - Aparecerá um novo componente na barra de componentes. Ai é só inserí-lo no seu form e utilizá-lo conforme a necessidade.
Logicamente isto é o básico para se criar uma OCX e utilizá-la. há inumeras opções qeu pode ser utilizadas durante a criação da mesma.
As apostilas que encontrei na WEB falam mais ou menos o que te passei. Se eu encontrar alogo melho, te mando.
T+
Rinaldo