Verifique:
No projeto a propriedade RECORDSOURCE do datacontrol ou propriedade SQL se for o REMOTEDATACONTROL deve estar com o comando SELECT que irá filtrar os dados, como: SELECT CODIGO,NOME FROM TABELA.
Se for REMOTEDATACONTROL a propriedade DATASOURCE deve estar com o nome da conexão ODBC para o MySQL e se for o DATACONTROL a propriedade é a CONNECT (se você criar um formulário com o DataFormWizard está propriedade será CONNECT será preenchida, basta copiar o conteúdo e colar em seu projeto).
A propriedade de origem de dados (DATASOURCE) do DBGRID deve ser o nome do DATACONTROL (ou REMOTEDATACONTROL, depende do que você está usando).
Clique com botão direito no DBGRID e escolha RETRIEVE FIELDS.
Isto resolve. Claro que o melhor mesmo seria se estivesse lado-a-lado para te ajudar, mas acho que assim já ajuda de alguma forma.