O Cdlg é posicionado sempre de acordo com o form Owner, ou seja, o que chamou o Cdlg e o próprio help do Cdlg diz que não é possivel centraliza-lo, mas há uma maneira de burlar isto utilizando um form com a propriedade Visible = False e no load dele colocar a chamada do Cdlg, desta forma vc poderá posicionar o form invisível e consequentemente o Cdlg.
Se não me engano esta dica está na parte de DICAS deste site.
Ps: Se vc souber como faço para bloquear a edição e remoção de documentos pelo Cdlg, eu tô precisando.
Valeu!